Lynx Dynamic, som är en systematisk trendföljande hedgefond, backade 4,1 procent i oktober och har därmed tappat 5,3 procent sedan årets början.
Förluster uppstod huvudsakligen inom råvaror och aktieindex. Aktiemarknaderna föll under månaden och förluster uppstod på börserna i USA och Japan medan de europeiska och vissa asiatiska marknader bidrog positivt till resultatet. Marknadsrörelserna bidrog till att fonden vände position inom aktieindex från lång till kort, skriver Lynx.
Råvaror har under andra halvåret uppvisat gynnsamma trender vilket Lynx dragit
nytta av huvudsakligen genom långa positioner i energikontrakt och korta positioner i jordbruksvaror. I oktober rörde sig dessa marknader åt motsatt håll då oljepriset sjönk och flera jordbruksvaror, däribland kaffe och socker, steg kraftigt i pris vilket orsakade förluster.
Räntor gav ett marginellt positivt bidrag till resultatet primärt tack vare korta positioner i amerikanska obligationer. Valutor gav ett positivt bidrag drivet av korta positioner i bland annat euro och brittiska pund mot den amerikanska dollarn.
I modellportföljen stod trendföljande modeller med lång placeringshorisont för merparten av förlusterna medan snabba trendmodeller och gruppen av diversifierande modeller bidrog positivt till resultatet.
Risken i portföljen minskades under månaden drivet av lägre risk i aktier och råvaror.
Förluster uppstod huvudsakligen inom råvaror och aktieindex. Aktiemarknaderna föll under månaden och förluster uppstod på börserna i USA och Japan medan de europeiska och vissa asiatiska marknader bidrog positivt till resultatet. Marknadsrörelserna bidrog till att fonden vände position inom aktieindex från lång till kort, skriver Lynx.
Råvaror har under andra halvåret uppvisat gynnsamma trender vilket Lynx dragit
nytta av huvudsakligen genom långa positioner i energikontrakt och korta positioner i jordbruksvaror. I oktober rörde sig dessa marknader åt motsatt håll då oljepriset sjönk och flera jordbruksvaror, däribland kaffe och socker, steg kraftigt i pris vilket orsakade förluster.
Räntor gav ett marginellt positivt bidrag till resultatet primärt tack vare korta positioner i amerikanska obligationer. Valutor gav ett positivt bidrag drivet av korta positioner i bland annat euro och brittiska pund mot den amerikanska dollarn.
I modellportföljen stod trendföljande modeller med lång placeringshorisont för merparten av förlusterna medan snabba trendmodeller och gruppen av diversifierande modeller bidrog positivt till resultatet.
Risken i portföljen minskades under månaden drivet av lägre risk i aktier och råvaror.