Aktie-Ansvar Kvanthedge backade med 0,4 procent under september, vilket innebär att fonden tappat 2,6 procent under året.
Aktieindexportföljen utvecklades svagt positivt under månaden. Portföljens långa position i AEX genererade visserligen en förlust, men denna vägdes mer än väl upp av vinsterna från den långa positionen i TOPIX samt de korta positionerna i FTSE 100, ASX SPI 200 och Hang Seng.
Ränteportföljen backade kraftigt under månaden, vilket främst var hänförligt till globalt stigande långräntor. Positionerna i tyska och kanadensiska obligationer noterade särskilt svag utveckling.
Valutaportföljen utvecklades väl under månaden. De långa positionerna i turkiska lira och svenska kronor samt den korta positionen i schweiziska franc bidrog positivt, medan endast mindre förluster genererades av de korta positionerna i kanadadollar och australiensiska dollar samt den långa positionen i den japanska yenen.
Råvaruportföljen hade ytterligare en tung månad. Vinsterna från den långa positionen i olja räckte inte till för att kompensera för förlusterna från de långa positionerna i exempelvis bomull, kaffe och vete.
Volatilitetsportföljen åstadkom ett blygsamt positivt resultat, där intjäningen främst var hänförlig till utställda optioner på S&P 500.
Aktieindexportföljen utvecklades svagt positivt under månaden. Portföljens långa position i AEX genererade visserligen en förlust, men denna vägdes mer än väl upp av vinsterna från den långa positionen i TOPIX samt de korta positionerna i FTSE 100, ASX SPI 200 och Hang Seng.
Ränteportföljen backade kraftigt under månaden, vilket främst var hänförligt till globalt stigande långräntor. Positionerna i tyska och kanadensiska obligationer noterade särskilt svag utveckling.
Valutaportföljen utvecklades väl under månaden. De långa positionerna i turkiska lira och svenska kronor samt den korta positionen i schweiziska franc bidrog positivt, medan endast mindre förluster genererades av de korta positionerna i kanadadollar och australiensiska dollar samt den långa positionen i den japanska yenen.
Råvaruportföljen hade ytterligare en tung månad. Vinsterna från den långa positionen i olja räckte inte till för att kompensera för förlusterna från de långa positionerna i exempelvis bomull, kaffe och vete.
Volatilitetsportföljen åstadkom ett blygsamt positivt resultat, där intjäningen främst var hänförlig till utställda optioner på S&P 500.