Antalet korta terminspositioner i indexet VIX som mäter volatiliteten på börserna har nått en rekordhög nivå, rapporterar Bloomberg News.
Placeringen är minst sagt anmärkningsvärd då augusti historiskt har varit den månad då VIX-indexet rusat som mest.
Förklaringen till investerares tilltro om en fortsatt lugn resa på börsen kan vara delvis kopplad till hedging av långa positioner som genomfördes innan lugnet tilltog såhär pass mycket. Det uppgav Dean Curnutt som är vd för Macro Risk Advisors i senaste analysen.
”Är den kollektiva (om)-hedgingen i långa positioner bakgrunden till den låga volatiliteten? En sådan uppskattning är tilltalande eftersom marknadsaktörerna försöker inte bara att hitta förklaringen till en lågvolatilitetsperiod utan också en miljö som är så tyst att det känns som om det finns någon annan verkande faktor”, skrev Dean Curnutt.
Placeringen är minst sagt anmärkningsvärd då augusti historiskt har varit den månad då VIX-indexet rusat som mest.
Förklaringen till investerares tilltro om en fortsatt lugn resa på börsen kan vara delvis kopplad till hedging av långa positioner som genomfördes innan lugnet tilltog såhär pass mycket. Det uppgav Dean Curnutt som är vd för Macro Risk Advisors i senaste analysen.
”Är den kollektiva (om)-hedgingen i långa positioner bakgrunden till den låga volatiliteten? En sådan uppskattning är tilltalande eftersom marknadsaktörerna försöker inte bara att hitta förklaringen till en lågvolatilitetsperiod utan också en miljö som är så tyst att det känns som om det finns någon annan verkande faktor”, skrev Dean Curnutt.